Valutazione ex-ante dei profili di rischio di portafogli e benchmark.

     Modelli mulitfattoriali di tipo APT per i portafogli azionari; identificazione e misurazione di MTE ( Marginal Tracking Error) per i singoli titoli.

     Value at Risk e Relative Value at Risk (VaR rispetto al benchmark) per portafogli obbligazionari e bilanciati.

     Costruzione di analisi di scenario “ad hoc”.

     Analisi ex-post della Tracking Error Volatility sulla base di bande di tolleranza costruite sulla TEV target.